Rで学ぶ損保数理②（パンジャーの再帰式とは？）
以前の記事（Rで学ぶ損保数理① - アクチュアリーはデータサイエンスの夢を見るか）
の続編になります。第２回目はクレーム総額の確率分布の導出を扱います。
損害額Xを指数分布、クレーム件数Nを負の二項分布とする複合分布について、パンジャーの再帰式やフーリエ変換を使用して近似値を求めています。
今回使用したコードについては次の通りです。
以前の記事（Rで学ぶ損保数理① - アクチュアリーはデータサイエンスの夢を見るか）
の続編になります。第２回目はクレーム総額の確率分布の導出を扱います。
損害額Xを指数分布、クレーム件数Nを負の二項分布とする複合分布について、パンジャーの再帰式やフーリエ変換を使用して近似値を求めています。
今回使用したコードについては次の通りです。