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アクチュアリーはデータサイエンスの夢を見るか

Rで保険数理と機械学習をやっています

Rで学ぶ損保数理②

 

以前の記事(Rで学ぶ損保数理① - アクチュアリーはデータサイエンスの夢を見るか

の続編になります。第2回目はクレーム総額の確率分布の導出を扱います。

 

 

 

 損害額Xを指数分布、クレーム件数Nを負の二項分布とする複合分布について、パンジャーの再帰式やフーリエ変換を使用して近似値を求めています。

 

 今回使用したコードについては次の通りです。

claim_model_2.R

 

claim_model_3.R