アクチュアリーはデータサイエンスの夢を見るか?

Rで保険数理と機械学習をやっています

2017-08-15から1日間の記事一覧

Rで株価変動を分析してみた(隠れマルコフモデル, Regime-Switching Model)

今回は隠れマルコフモデルを利用して、個別銘柄の株価リターンを評価してみます。隠れマルコフモデルの概要については下記などをご参照ください。 https://www.slideshare.net/thinkn1108/150719-hmm 隠れマルコフモデルでは、実際には観測できない状態があ…